Теория и практика валютного дилинга

Содержание

Глава 1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1. Обозначения иностранных валют

1.2. Характеристика валютных рынков

1.3. Участники валютного рынка

1.4. Круглосуточность рынков

1.5. Дата валютирования и дата окончания

1.6. Срочность операций

Глава 2 ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.1. Определение

2.2. Денежные рынки

2.3. Срочность депозитов

2.4. Пр

оцентные ставки и формула простого процента

2.5. Стороны bid и offer и размер маржи в котировке процентных ставок

2.6. Депозитная позиция и процентный арбитраж

2.7. Межбанковские и клиентские депозиты

Глава 3 ТЕКУЩИЕ КОНВЕРСИОННЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Определение конверсионных операций

3.2. Операции типа спот

3.2.1. Валютный курс и котировки

3.2.2. Стороны bid и offer и размер маржи в котировке валютных курсов

3.2.3. Открытая валютная позиция

3.2.4. Арбитражные и клиентские конверсионные операции

3.2.5. Кросс-курсы

3.3. Форвардные операции

3.3.1. Форвардные сроки

3.3.2. Использование форвардных сделок

3.3.3. Расчет форвардного курса

3.3.4. Курс аутрайт для сделок с датой валютирования до спота

3.3.5. Форвардный курс для ломаных дат

3.3.6. Форвардные кросс-курсы

3.3.7. Валютные свопы

3.3.8. Котировки своп

3.3.9. Использование сделок своп

Глава 4 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Множественность валютных курсов.

4.2. Процесс установления валютного курса

4.3. Банки маркет-мейкеры и мелкие банки

4.4. Функционирование брокерских фирм

4.5. Стратегия валютного арбитража

4.6. Рабочий день валютного дилера

4.7. Анализ фундаментальных факторов

4.8. Технический анализ и типы графиков

4.9. Основные фигуры технического анализа

4.10. Краткосрочные неожиданные факторы

4.11. Валютный дилинг типа доллар/рубль

4.12. Стратегия процентного арбитража

Глава 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА.

5.1. Дилинговый зал и его структура

5.2. Информационное и дилинговое оборудование.

5.3. Сокращения слов, используемые дилерами

5.4. Техника заключения конверсионных сделок

5.5. Платежные инструкции

5.6. Техника заключения депозитных сделок

5.7. Пролонгация депозитов

5.8. Техника заключения форвардных сделок

5.9. Лимиты, используемые в дилинге

5.9.1. Разновидности лимитов

5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного дилинга.

Глава 6 ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6.1. Функции отдела расчетов по валютным операциям (Back-office)

6.2. Сообщения, используемые при оформлении конверсионной сделки

6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке

6.4. Оформление платежных поручений

6.5. Оформление уведомлений о получении средств

6.6.Сообщения, используемые при оформлении депозитной сделки.

6.7. Оформление подтверждений по депозитной сделке

Приложение 1. Таблица дилинговых кодов банков и организаций в системе REUTERS

Приложение 2. Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке

Приложение 3. Договор на информационное обслуживание

Глава 1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1. Обозначения иностранных валют

В мировой практике приняты следующие трехбуквенные латин­ские обозначения валют, наиболее часто используемых в междуна­родном и отечественном обороте:

USD

доллар США

DEM

немецкая марка

JPY

японская иена

GBP (STG)

английский фунт стерлингов

CHF (SFR)

швейцарский франк

FRF

французский франк

NLG (DFL)

нидерландский гульден

ITL (LIT)

итальянская лира

BEF

бельгийский франк

ECU (XEU)

ЭКЮ, европейская валютная единица

AUD

австралийский доллар

NZD

новозеландский доллар

CAD

канадский доллар

SGD

сингапурский доллар

ATS

австрийский шиллинг

ESP

испанская песета

SEK

шведская крона

NOK

норвежская крона

DKK

датская крона

FIM

финская марка

РТЕ

португальское эскудо

GRD

греческая драхма

RUR

российский рубль

UAK

украинский карбованец

BYR

белорусский рубль

KZT

казахский тенге

Помимо стандартных обозначений существует также дилерский жаргон, используемый в переговорах. Доллар может выступать с разной эмоциональной и смысловой нагрузкой в следующих назва­ниях: greenback («зеленая спинка» или просто «зеленый»), buck (бакс), dolly, US currency unit (валюта США), или просто обозначать­ся значком $$. Немецкие марки могут называться «бундесы», швей­царские франки — свисси (swissy), французские франки — парижи (Paris), австралийские доллары — осси (aussie), а новозеландские доллары — киви (kiwi). Британские фунты могут называться паун­дами (Great Britain Pounds) или стерлингами (sterlings), голландские гульдены также порой обозначают как флорины (Dutch Florins).

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы