Теория и практика валютного дилинга

Для нахождения форвардного курса аутрайт дилер сложил фор­вардные пункты и котировки спот соответственно по сторонам bid спот и + bid форвард и offer спот и + offer форвард.

По стороне bid, точно так же как и в случае с котировками курса спот, банк, котирующий форвардный курс аутрайт, будет покупать базовую валюту (в дан

ном случае доллары США) против немецких марок на условиях поставки в будущем;

по стороне offer банк будет продавать базовую валюту на условиях форвард.

Величина маржи (спрэда) между стороной bid и стороной offer при котировании форвардных пунктов и курса аутрайт зависит от тех же факторов, что и при осуществлении котировок курса спот, то есть от характера контрагента, их взаимоотношений, рыночной ситуации, размера суммы и т. д.

Для валютного дилера, работающего на международных рынках, агентство Рейтер предоставляет информацию о текущих значениях ставок форвардных пунктов на стандартные сроки. Для удобства они котируются вместе с процентными ставками по депозитам:

Табл. 16 (FWDT)

REUT

ERS

     

Thursday,

23 February

1995

1447

DEM С

1EPOSITS

 

DEMFC

•RWARDS

   

0000

WESU

4.75 / 4.87

* 0/N

* 0111

UBSS

-0.6/-0.4

*

0839

BECY

4.68/4.81

*T/N

* 0000

CIBL

-5.0/-4.5

*

0157

ASIA

4.87 / 5.00

* S/W

* 1400

BOIX

-4/-2

*

0157

ASIA

4.87 / 5.00

• 1 М

* 1400

RBSY

-12.8/-12.5

*

1255

DGFX

4.87 / 5.00

* 2 М

* 1430

CIBL

-26.2/-25.7

*

1256

DGFX

4.93 / 5.06

* 3 М

• 1415

NWNN

-41/-38

*

0951

GIBX

5.18/5.31

*6 М

* 1415

NWNN

-79/-74

*

0839

BECY

5.43 / 5.56

*9М

* 1415

CIBL

-108/-105

*

1253

UNID

5.63 / 5,75

* 12М

* 1446

RBSY

-137/-134

*

1448

DRBL

DRESDNER LDN

1.4698/08

HI 1.4767

LO 1.4675

   

На страницах FWDT (табл. 16) и FWEA (табл. 17) в правой половине информационной страницы приводятся котировки форвардных пунктов для данной валюты (в немецких марках и итальянских лирах) по отношению к доллару США на разные периоды от 1 дня до 1 года) - DEM FORWARDS, ITL FORWARDS. Страница FWDW (табл. 18) приводит котировки форвардных пунктов в долларах по отношению к фунту стерлингов (который является базовой валютой). Они котируются разными банками, но в целом отражают текущий международный уровень данных форвардных пунктов.

Табл. 17 (FWEA)

REUT

ERS

     

Thurday, 23 Februi

iry 1995

1449

ITL DEP(

)SITS

* *

 

ITL FORWARDS

 

0000

1STS

8.31 /8.56

*0/N

*0136

BCIS 8/15

*

0152

BCIS

8.68 / 8.93

*T/N

* 1231

TBAL 36.5/37.5

*

1042

CARO

8.72/8.93

* S/W

* 1232

TBAL 87/90

*

1120

BPML

8.93 / 9.06

* 1 М

* 1448

BPML 360/375

*

1043

CARO

9.00/9.18

*2М

* 1448

BPML 790/805

*

1043

CARO

9.12/9.31

* 3 М

• 1448

BPML 1265/1285

*

1448

BPML

9.75 / 9.87

*6 М

• 1448

bpml то/то

*

1044

CARO

10.00 / 0.25

* 9 М

• 1347

NICE 4200/4300

*

1120

BPML

10.46/0.58

* 12М

* 1448

BPML 5900/6000

*

1450

JTB9 JTB

LIRA MIL 161!

S.50/9.50 HI

1622.15

LO 1614.00

 

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы