АРТ-моделирование на фондовом рынке
Приложения
Таблица 1
Трендовая модель развития показателя EUR во времени
Regression Summary for Dependent Variable: EUR
R= 0,88372034 R2= 0,78096163 Adjusted R2= 0,77783251
F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228
|
N=72 |
Beta |
Std.Err.of Beta |
B |
Std.Err.of B |
t(70) |
p-level |
|
Intercept |
20,93678 |
0,605242 |
34,59243 |
0,000000 | ||
|
T |
0,883720 |
0,055939 |
0,18121 |
0,011470 |
15,79806 |
0,000000 |
Analysis of Variance; DV: EUR
|
Effect |
Sums of Squares |
df |
Mean Squares |
F |
p-level |
|
Regress. |
1021,181 |
1 |
1021,181 |
249,5787 |
0,000000 |
|
Residual |
286,413 |
70 |
4,092 | ||
|
Total |
1307,594 |
Таблица 2
Интерполяция значений EUR на 1998 г.
|
янв.98 |
21,11800 |
июл.98 |
22,20526 | |
|
фев.98 |
21,29921 |
авг.98 |
22,38647 | |
|
мар.98 |
21,48042 |
сен.98 |
22,56769 | |
|
апр.98 |
21,66163 |
окт.98 |
22,74890 | |
|
май.98 |
21,84284 |
ноя.98 |
22,93011 | |
|
июн.98 |
22,02405 |
дек.98 |
23,11132 |
Таблица 3
Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977
F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192
|
N=83 |
Std.Err.of Beta |
B |
Std.Err. of B |
t(74) |
p-level |
|
Intercept |
6,460909 |
3,112464 |
2,07582 |
0,041385 | |
|
ВВП |
0,108146 |
0,000036 |
0,000170 |
0,21189 |
0,832778 |
|
Пром. пр-во |
0,077470 |
-0,000191 |
0,000597 |
-0,32030 |
0,749642 |
|
Инв. в ОК |
0,117535 |
-0,003511 |
0,002022 |
-1,73600 |
0,086725 |
|
Экспорт |
0,127917 |
0,563684 |
0,056310 |
10,01041 |
0,000000 |
|
Импорт |
0,124684 |
-0,243684 |
0,099173 |
-2,45715 |
0,016348 |
|
ИПЦ |
0,054360 |
-0,043971 |
0,017412 |
-2,52536 |
0,013699 |
|
Ррден.д-ды |
0,088258 |
-0,018270 |
0,009345 |
-1,95517 |
0,054339 |
|
Чбезр. |
0,134949 |
-0,154764 |
0,140413 |
-1,10220 |
0,273946 |
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
Effect |
Sums of Squares |
df |
Mean Squares |
F |
p-level |
|
Regress. |
136,0155 |
8 |
17,00194 |
50,20813 |
0,000000 |
|
Residual |
25,0586 |
74 |
0,33863 | ||
|
Total |
161,0741 |
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели