Экономико–математические методы в управлении

Построим матрицу рисков, элементы которой: rij = βj - aij

В матрице рисков в каждой строке найдём максимальный риск, и из них выберем минимальный: minr = r1 = 4 – первая альтернатива оптимальна по критерию Сэвиджа.

Критерий Гурвица.

Для каждой строки находим минимальный di и максимальный βj.

χi = λ × di + (1 – λ) × βj λ = 0.7

Максимальный из элементов последнего столбца:max χi = χ1 = -13.2 – первая альтернатива оптимальна по критерию Гурвица.

 Скачать реферат