Потребительский кредит в рыночных условиях

Анализ таблицы показывает, что спрос на кредиты, выдаваемые отделением, удовлетворяет специализации банка, т. е. спрос на кредиты юридических лиц не превышает 80% и составляет 84,3% от общего объема спрашиваемых кредитных ресурсов. Однако сумма спрашиваемых кредитов, приходящихся на долю негосударственных коммерческих организаций сроком от 90 до 180 дней равна 41%, что не удовлетворяет требован

иям банка по диверсификации кредитного портфеля. Учитывая это проведем корректировку спроса и определим максимально возможные объемы размещения кредитных ресурсов в 2006 г.

Таблица 5

Максимально допустимые объемы размещения ресурсов на 01.01.2008г.

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Структура,

%

Краткосрочные кредиты, в т.ч.

1.1 Государственным предприятиям и организациям, до 1 года

1.2 Негосударственным коммерческим организациям

- до 3 месяцев

- до 6 месяцев

- до 1 года.

1.3 Физическим лицам-предпринимателям

- до 3 месяцев

- до 6 месяцев

- до 1 года

1.4 Потребительские кредиты

21480

3500

7000

3000

2700

2300

1600

480

900

100

16,3

22,2

14,0

12,6

10,7

7,5

2,2

4,2

Значения минимально допустимых объемов кредитных вложений рассчитывается также исходя из диверсификации кредитного портфеля и внутренних ограничений банка. Данные лимиты задаются в виде долей отдельных групп кредитов от итоговой суммы портфеля.

Таблица 9

Минимально допустимые объемы размещения ресурсов на 01.01.2008г.

Наименование

Объем, %

Объем, тыс. руб.

А

1

2

Краткосрочные кредиты, в т.ч.

   

1.1 Государственным предприятиям и

организациям, до 1 года

5

936

1.2 Негосударственным коммерческим

организациям

   

А

1

2

- до 3 месяцев

10

1872

- до 6 месяцев

10

1872

- до 1 года.

1.3 Физическим лицам-предпринимателям

10

1872

- до 3 месяцев

5

936

- до 6 месяцев

5

936

- до 1 года

1.4 Потребительские кредиты

5

1

936

187

В графу "Коэффициент риска " введем по группам коэффициенты кредитного риска, которые задаются исходя из фундаментального анализа заемщиков, и отражают ожидаемый убыток банка в случае банкротства, несостоятельности заемщика.

Таким образом, определение риска кредита основывается на методике расчета рейтинга отдельного заемщика. В связи с этим оценку кредитного риска заемщика можно провести в следующей последовательности:

1) расчет рейтинга кредитной заявки;

2) определение вероятности убытка по кредиту исходя из рейтинга заемщика;

3) расчет ожидаемого убытка.

Расчет рейтинга заемщика (этот расчет выполняется аналитическим путем).

Расчет рейтинга заемщика базируется на фундаментальном анализе и включает в себя детальное изучение операций заемщика, динамику его финансовых потоков, величину его будущих доходов. Основная цель при этом состоит в анализе стабильности доходов заемщика по отношению к его обязательствам. Полученные в результате количественные показатели подвергаются оценке специалистов (субъективной), определяющих место заемщика в некоторой иерархии рейтинговых категорий, имеющих порядковую структуру [11,с.45].

Таким образом, расчет рейтинга заемщика производится по следующему алгоритму:

- собираются по возможности все показатели кредитной заявки;

- разрабатывается метод их количественного измерения и определяется область допустимых значений;

- методом экспертной оценки определяются весовые коэффициенты для всех показателей;

-рассчитывается рейтинг как сумма произведений значений показателей кредитной заявки на их весовые коэффициенты.

Выбирая показатели, на основании которых будет определятся рейтинг кредитной заявки, необходимо стремится к тому, они удовлетворяли следующим требованиям:

-доступность (низкий уровень затрат на определенные значения показателя);

-объективность (независимость от субъекта, определяющего эти значения);

- достоверность (почти несомненное отсутствие ошибок и искажения информации);

- независимость (отсутствие дублирования информации, которая несет значения параметра, информацией, содержащейся в совокупности других показателей);

-оперативность (небольшой временной интервал между моментом совершения действия и моментом регистрации его результата);

-информационность (значение показателя тем более информативно, чем сложнее предсказать его значение);

С учетом особенностей деятельности отделения, а также основных направлений кредитной политики разработаем систему рейтинговой оценки банка отдельно по юридическим и физическим лицам.

Расчет рейтинга заемщика - представим в виде формулы 2:

Р = 0,4КЗ + 0,4 КО + 0,2 ВП, (2)

где Р - рейтинг заемщика в баллах;

КЗ - показатель качества заемщика;

КО - показатель качества операций;

ВП - внешние показатели.

Расчет вышеприведенных показателей оформим в виде таблиц (см. табл. 10 – 14) .

Таблица 10

Показатели рейтинговой оценки заемщика - физического лица

Подгруппа

Весовой коэффициент

Показатель

Значение

Балл

Весовой коэффиц иент

1.Отношение суммы кредита к совокупному доходу

0,6

Отношение суммы кредита к совокупному доходу

ниже 5%

5-10%

10-20%

30%

свыше 30%

100

70

0

30

0

2.Стабильность занятости и место проживания

0,2

Стабильность занятости

Стабильность место проживания

0-50

0-50

3. Пирам и да долга

0,2

Увеличение совокупного долга относительно дохода клиента

- отсутствует

– незначительное

- среднее

- большое

100

50

25

0

4. Ликвидность

обеспечения

0,2

- абсолютная ликвидность

- ликвидные

- высоко ликвидные

- средне ликвидные

- низко ликвидные

100

70

50

30

0

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 


Другие рефераты на тему «Банковское, биржевое дело и страхование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2019 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы