Потребительский кредит в рыночных условиях

Стратегия управления кредитным портфелем банка реализуется в процессе портфельного подхода, означающего принятие решения о предпочтительном распределении пассивов банка между различными видами кредитов, исходя из оценки доходности, рискованности и ликвидности кредитных операций. Выбранной стратегии обязательно соответствует определенный набор правил и ограничений.

Ухудшающееся качество кред

итного портфеля, нестабильность финансового рынка приводит к тому, что основным направлением при формировании портфеля является повышение его надежности, т. е. банк формирует консервативный портфель. Исходя из этого, разрабатываются следующие ограничения:

- в отношении ликвидности: более 70% портфеля должны составлять ссуды сроком до 180 дней;

- в отношении риска: максимально возможный размер убытка для банка не может превышать 25% от общей суммы кредитных вложений банка.

Математическая постановка задачи, модель

В математической постановке задачи оптимального планирования системы кредитного портфеля банка требуется найти неизвестные векторы активов К = (К1, К2, .Кn), банка максимизирующие линейную форму дохода системы кредитного портфеля (см. формулу 1):

(1)

где D - доход кредитного портфеля как цель, критерий оптимизации;

Ki - сумма вложений в отдельный тип кредитов в портфеле;

Ks - общая сумма выданных кредитов;

di - доходность отдельного типа кредитов;

n - число типов кредитов в портфеле.

Формула показывает, что средняя величина доходов от портфеля выданных кредитов - это средняя величина доходов от отдельных видов кредитных операций. Структура кредитного портфеля банка строится таким образом, чтобы получить максимально возможный в конкретной ситуации на финансовом рынке доход.

Для задач математического программирования характерно использование технологических ограничений в виде требований неотрицательных переменных: Ki0.

В процессе управления операциями определяются собственные лимиты (ограничения) деятельности и составляющих портфеля. Структура лимитов банка отражает уровень риска, который руководство банка готово принять на себя при изменении конъюнктуры рынка и поведения контрагентов, а также соответствующие разработанной стратегии уровни доходности и ликвидности кредитного портфеля.

Из соображения компьютерной реализации представим вышеизложенные ограничения в виде следующих неравенств:

Ki min Ki Ki max. Выделим ограничения, отвечающие разработанной стратегии банка:

Кл 0,7 Ks;

, Ki 0,25 Ks.

Кроме этого банк имеет собственные ограничения, касающиеся

1) специализации банка: Кю.л. 0,8 Ks;

2) максимального объема размещения pecypcoB:Ks = 18737 тыс. руб. 3)диверсификации кредитных операций: Ki 0,4 Ks

где Кл - кредитные вложения сроком до 180 дней;

U - совокупный убыток кредитного портфеля;

Кю.л. - сумма кредитов, предоставляемых юридическим лицам

Оценка модели показывает, задача планирования оптимальной системы кредитного портфеля банка может быть сформулирована как стандартная задача линейного программирования. Предполагается, что задачу можно решить помощью стандартной программы линейной оптимизации, поставляемой пакетом Excel.

Компьютерное решение задачи

Ввод исходных данных задачи оптимизации

Проведем оптимизацию кредитного портфеля на 01.01.2008 года с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и структуры ссуд с целью увеличением процентных доходов банка.

Рис. 1. Исходные данные для программирования

В первую графу таблицы как исходные данные введем список кредитных операций. Это кандидаты в портфель. Группировка дана по разделам отчетных балансов банков.

В графу "Лимиты" в качестве исходных данных введем значения максимально и минимально допустимых объемов размещения ресурсов по отдельным группам кредитов. Максимально допустимые объемы размещения кредитных ресурсов определяются исходя из границ локальных рынков на которых оперирует банк, ограничений, выдвигаемых Правлением ОАО "Социнвестбанк", а также из соображений диверсификации портфеля. Кроме того, здесь учитывается специализация банка. Специализацией Иглинского допофиса является преимущественное (свыше 80%) краткосрочное кредитование юридических лиц, потребительские же кредиты выдаются только своим работникам.

Рис. 2. Ввод ограничений по оптимизационной задачи

Для расчета максимально допустимых лимитов размещенных ресурсов банка, определим границы рынка, на который ориентируется банк исходя из спроса на отдельные группы кредитов на 01.01.2008 года (см. табл. 4).

Таблица 4

Спрос на отдельные группы кредитов на 01.01. 2008 г.

Таким образом, сумма потенциальных кредитных вложений на 01.01.2008 года составляет 24480 тыс. руб., что в 1,3 раза больше, чем максимально возможная сумма ссудной задолженности, рассчитанная исходя из ограничений выдвигаемых Правлением. Данные ограничения определяются Правлением в зависимости от возможного объема привлеченных ресурсов, а также с учетом собственных нужд Центрального офиса по перераспределению ресурсов между отделениями.

Далее для расчетов лимитов, спрос должен быть скорректирован с учетом специализации и диверсификации кредитных операций банка. Диверсификация кредитных операций предполагает, что удельный вес отдельной кредитной операции не может превышать 40% суммарного кредитного портфеля банка.

 Скачать реферат