Методы безусловной многомерной оптимизации

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / Методы безусловной многомерной оптимизации

Шаг 2. k = 3. Определяем оптимальную стратегию инвестирования во второе и третье предприятия. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:

На его основании рассчитываются данные таблицы 1.3.

Таблица 1.3

lign=bottom > С3	x3						F3(C3)	X*3
lign=bottom > С3	0	20	40	60	80	100	F3(C3)	X*3
0	0						0	0
20	35	12					35	0
40	33	47	28				47	20
60	36	45	63	37			63	40
80	40	48	61	72	47		72	60
100	54	52	64	70	82	53	82	80

Шаг 3. k = 2. Определяем оптимальную стратегию инвестирования в первое и остальные предприятия. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:

На его основе находятся данные таблицы 1.4.

Таблица 1.4

С2	x2						F2(C2)	X*2
С2	0	20	40	60	80	100	F2(C2)	X*2
0	0						0	0
20	35	24					35	0
40	47	59	22				59	20
60	63	71	57	32			71	20
80	72	87	69	67	41		87	20
100	82	96	85	79	76	59	96	20

Шаг 4. k = 1. Определяем оптимальную стратегию инвестирования в первое и остальные предприятия. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:

На его основе находятся данные таблицы 1.5.

Таблица 1.5

С1	x1						F1(C1)	X*1
С1	0	20	40	60	80	100	F1(C1)	X*1
0	0						0	0
20	35	11					35	0
40	59	46	26				59	0
60	71	70	61	31			71	0
80	87	82	85	66	42		87	0
100	96	98	97	90	77	58	98	20

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16

Методы безусловной многомерной оптимизации

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

document.write('<p class="otherfont" style="float:right; color:#222222; text-align:center;">Страница <br /><big style="font-size:18px;"><b>2</b></big></p>'); Методы безусловной многомерной оптимизации

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Методы безусловной многомерной оптимизации