Кредиты Центрального банка России
своевременность погашения предоставляемых кредитов;
отраслевую принадлежность;
виды валют;
цену кредитования (уровень процентных ставок).
Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемы
ми, с установленными лимитами кредитования, "кредитными потолками" и т.д. "Кредитные потолки" - это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, выдаваемых одному клиенту.
За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением.
Объемы операций кредитования Банка России[6]
Таблица 1 (в млн. руб.)
|
Месяц/год |
Объем предоставленных внутридневных кредитов |
Объем предоставленных кредитов овернайт |
Объем предоставленных ломбардных кредитов |
Объем предоставленных других кредитов |
|
ИТОГО ЗА 2004 г. |
3 051 870,5 |
30 262,7 |
4 540,8 | |
|
ИТОГО ЗА 2005 г. |
6 014 025,0 |
30 792,0 |
1 359,0 | |
|
ИТОГО ЗА 2006 г. |
11 270 967,5 |
47 023,5 |
6 121,4 | |
|
ИТОГО ЗА 2007 г. |
13 499 628,1 |
133 275,9 |
24 154,5 |
32 764,5 |
|
ИТОГО ЗА 2008 г. |
17 324 352,8 |
230 236,1 |
212 677,6 |
445 526,2 |
|
2009 г. | ||||
|
Январь |
1 696 058,6 |
101 891,0 |
44 343,5 |
64 795,4 |
|
Февраль |
2 024 371,0 |
32 843,8 |
43 332,6 |
157 019,7 |
|
Март |
1 967 957,9 |
13 414,9 |
18 211,7 |
272 132,9 |
|
Апрель |
2 153 358,6 |
19 969,5 |
22 271,0 |
266 044,6 |
|
Май |
1 757 538,5 |
14 201,9 |
13 887,3 |
241 935,3 |
|
Июнь |
1 740 866,7 |
11 664,6 |
23 612,3 |
147 180,0 |
|
Июль |
1 753 032,8 |
21 751,2 |
23 779,4 |
233 217,1 |
|
Август |
1 638 965,9 |
18 392,8 |
29 075,6 |
308 731,4 |
|
Сентябрь |
1 890 794,0 |
6 603,7 |
32 953,1 |
155 611,5 |
|
Октябрь |
2 114 107,4 |
10 129,8 |
12 627,9 |
235 783,1 |
|
ИТОГО ЗА 2009 г. |
18 737 051,4 |
250 863,1 |
264 094,4 |
2 082 451,0 |
3.2 Анализ и структура кредитного портфеля
Определение места банка на рынке позволяет сделать лишь предварительные выводы о кредитных предпочтениях банка. Для более подробной оценки необходимо провести анализ динамики кредитного портфеля за исследуемый период 2006-2008 гг., используя таблицу 2[7].
Таблица 2
Анализа динамики кредитного портфеля коммерческого банка
|
Показатели |
Период 1 |
Период N-1 |
Период N |
|
Объем кредитного портфеля, (тыс. руб.) |
6 209 398 |
7 386 208 |
8 003 765 |
|
Темпы прироста кредитного порфеля, (%) |
18,9 |
8,3 | |
|
Доля кредитного портфеля (Кп) в совокупных активах (Ас) (валюте баланса) |
0,7 |
0,82 |
0,89 |
|
Доля кредитного портфеля (Кп) в работающих активах (Ар) |
0,6 |
0,67 |
0,73 |
Скачать реферат