Эконометрическое моделирование финансового рынка

Построим стохастические линии

Рис. 3.4

Смысл индексов %К и %R состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной, а при падении цен наоборот – ближе к минимальной. Индексы %R и %К проверяют, куда больше тяготеет цена закрытия.

временный ряд акция вал

ютный рынок

Заключение

В данной курсовой работе я рассмотрела модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R, которые показывают влияние цены закрытия на минимальные и максимальные цены продажи акций. Смысл индексов %К и %R состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной, а при падении цен наоборот – ближе к минимальной. Индексы %R и %К проверяют, куда больше тяготеет цена закрытия.

Так же мной была посчитана экспоненциальная скользящая средняя. Особенность метода экспоненциального сглаживания в том, что в процедуре выравнивания каждого наблюдения используется только значения предыдущих уравнений, взятых с определенным весом. Смысл экспоненциальных средних состоит в нахождении таких средних, в которых влияние прошлых наблюдений затухает по мере удаления от момента, для которого определяется средние. Исходя из расчетов можно сделать вывод, что экспоненциальная скользящая средняя за n-ый день, зависит от скользящей средней в предыдущий день n-1.

Для временных рядов главный интерес представляет описание или моделирование их структуры. Цель таких исследований, как правило, шире моделирования, хотя некоторую информацию можно получить и непосредственно из модели, делая выводы о выполнении тех или иных экономических законов (скажем, закона паритета покупательной способности) и проверяя различные гипотезы. Построенная модель может использоваться для экстраполяции или прогнозирования временного ряда, и тогда качество прогноза может служить полезным критерием при выборе среди нескольких моделей. Построение хороших моделей ряда необходимо и для других приложений, таких, как корректировка сезонных эффектов и сглаживание. Наконец, построенные модели могут использоваться для статистического моделирования длинных рядов наблюдений при исследовании больших систем, для которых временной ряд рассматривается как входная информация. Таким образом, с помощью экспоненциальной скользящей средней и индексов можно охарактеризовать ситуацию на финансовом рынке, в частности на рынке акций.

Литература

1. Экономико-математические методы и модели. Учебник Под редакцией проф. А.Н. Ильченко. Издательство Инфра-М.2009.

2. Управление компанией. Учебник/ автор Э.А. Уткин. Москва 1997. Финансы: Учебник/Под ред. В.В. Ковалева М: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004

3. Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006

4. Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006

5. Финансы: Учебник /Под ред. В.В. Ковалева М:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004

6. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие. Сдин Э.Ф.

7. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г.

8. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М. Финансы и статистика 1999г.

9. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М. Из-во УРАО 1998г.

10. Терехов Л.Л. Экономико- математические методы. М. Статистика 1988г.

11. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы и модели в планировании. М. Экономика. 1987г.

12. Скурихин Н.П. Математическое моделирование. М. Высшая школа 1989г.

13. Хазанова Л. Математическое моделирование в экономике. М.1998г.

14. Жданов С. Экономические модели и методы управления. М.Эльта 1998г.

15. Советов Б. Моделирование систем. М. Высшая школа 1999г.

Размещено на Allbest.ru

 Скачать реферат