Денежное обращение и кредит

Рисунок 2.1.2- Структура денежной массы за 1999-2005гг.

В ситуации экономической нестабильности наличные деньги практически исключаются из сбережений, а следовательно, уменьшаются потенциальные ресурсы банковской системы, общ

ий инвестиционный потенциал. При условиях, определяющих завышенную ценность наличных денег по сравнению с безналичными (возможность ухода от налогообложения, высокая ликвидность и скорость оборота относительно других форм активов, защита от непредсказуемых мер воздействия со стороны государства, банков и др.), снизилась привлекательность безналичных расчетов, что также вело к сокращению ресурсов банковской системы. К отрицательным последствиям можно отнести и уменьшение регулирующих возможностей ЦБ РФ, его способности осуществлять контроль за межрегиональной миграцией денежных средств, состоянием платежно-расчетной системы.

Ухудшение функциональной структуры денежной массы заключалось в сокращении объемов сбережений в национальной валюте, сдвиге в сторону краткосрочных средств.

2.1.3. Анализ зависимости объема кредита от срока погашения, предоставляемых кредитов.

Проверим соответствие эмпирического распределения объема предоставляемых кредитов за 2006 год нормальному распределению на основе критерия согласия Пирсона. Данная информация представлена в приложении В.

Таблица 2.1.5- Предоставленные кредиты

Кредиты, предоставленные в рублях

Объем кредита

млн.руб

2006 г.

Всего

4 220 325

 

из них по срокам погашения

до 30

245 457

 

31-90

247 377

 

91-180

362 185

 

181-365

966 959

 

365-1095

792 270

 

Свыше 1095

303 460

 

Выдвинем нулевую гипотезу о том, что изучаемая совокупность распределена нормально.

Для этого вычислим теоретические частоты и величину критерия

Пирсона

Критерий согласия Пирсона определяется выражением:

,

где ni – эмпирические (наблюдаемые) частоты,

- теоретические (выравнивающие) частоты, рассчитываются

по формуле:

, ,

где xi – середина интервала,

h –ширина интервала.

Сначала найдем величины средней арифметической и среднеквадратического отклонения для исходного интервального вариационного ряда.

Таблица 2.1.6-Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации

xi

ni

xi* ni

S

15

245 457

3681855

9622896228

245457

30

247 377

7421310

10497690370

492834

45

362 185

16298325

13212870990

855019

90

966 959

87026310

20611698040

1821978

365

792 270

289178550

13184165070

2614248

1640

303460

497674400

617944398300

2917708

Итого

2917708

901280750

68507371900

Средняя величина:

Среднеквадратическое отклонение:

Далее вычислим ,для этого составим таблицу для проведения промежуточных расчетов.

Таблица 2.1.7- Расчеты для вычисления

хi

ni

ui

φ(ui)

15

245 457

-0,86

0,2756

5035,8

11477906

30

247 377

-0,82

0,2850

10496

5346094

45

362 185

-0,78

0,2943

23804

4810187

90

966 959

-0,67

0,3187

141468

4816887

365

792 270

-0,009

0,3989

572473

84374

1640

303460

3,17

0,0042

2619784

2048014

Итого

2917708

=2858346

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Другие рефераты на тему «Банковское, биржевое дело и страхование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2017 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы