Эконометрика

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / Эконометрика

Таблица №2

i

e²

e

ei-1

(ei-ei-1)²

=16,050 : 18,38 =

0,8734.

1

6,75

2,60

-

-

2

0,02

0,15

2,598

5,996

3

0,37

-0,61

0,149

0,576

4

5,94

-2,44

-0,610

3,342

5

2,71

-1,65

-2,438

0,628

6

0,15

0,39

-1,646

4,134

7

2,43

1,56

0,388

1,373

Итого:

18,38

-

-1,559

16,050

Полученное значение попадает в область неопределённости: DW (0,7; 1,35). Это значит, что для прояснения вопроса относительно автокорреляции остатков необходимо дальнейшее исследование ряда остатков другими методами, в которых отсутствует зона неопределённости.

б) Воспользуемся тестом серий Бройша - Годфри:

Таблица №3

t

et

et-1

e²t-1

et·et-1

êt

(y-bx)²

1

2,598

0,149

0,022

0,387

0,074

6,371

2

0,149

-0,610

0,372

-0,091

-0,302

0,204

3

-0,610

-2,438

5,944

1,487

-1,208

0,358

4

-2,438

-1,646

2,709

4,013

-0,816

2,632

5

-1,646

0,388

0,151

-0,639

0,192

3,379

6

0,388

1,559

2,430

0,605

0,773

0,148

Итого:

-1,559

-2,598

11,628

5,763

-1,287

13,092

На основании полученных данных построим уравнение регрессии без свободного члена вида ŷ=b·x. При этом стандартная ошибка коэффициента регрессии b, рассчитанная по формуле:

,

, = 1,181,

что меньше значения t табл. =2,57. Это означает, что автокорреляция первого уровня отсутствует.

Однако следует отметить, что и тест Дарбина - Уотсона и тест серий Бройша - Годфри применяются только для выборок достаточно большого размера[1], в то время как предложенная нам для анализа выборка состоит только лишь из семи значений.

в) При помощи критерия серий проверим случайность распределения уровней ряда остатков. С 95% вероятностью распределение ряда остатков считается случайным, если одновременно выполняются два неравенства:

1)

общее число серий должно быть больше двух, и 2) - максимальная длина серии должна быть строго меньше пяти.

Данные для расчётов получаем из таблицы № 4.

Таблица № 4. Критерий серий линейная модель не проходит:

ei

ei - ei-1

серии

Число серий = 2, Продолжительность самой длинной серии

равна 3.

2 = = [2.079] = 2. (не выполняется),

хотя 3 < 5. Значит уровни распределены не случайно.

0,149

-2,449

+

-0,610

-0,759

+

-2,438

-1,828

+

-1,646

0,792

-

0,388

2,033

-

1,559

1,172

-

Скачать реферат Скачать реферат
Страница:  1  2  3 


Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы