Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Рефераты / Экономика и экономическая теория / Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Построим автокорреляционную функцию

	АКФ( .)	Ошибка АКФ
1	0,802	m > 0,211	-0,211
2	0,693	0,535	-0,535
3	0,585	0,637	-0,637
4	0,566	0,701	-0,701
5	0,423	0,756	-0,756
6	0,343	0,785	-0,785
7	0,255	0,803	-0,803
8	0,231	0,813	-0,813
9	0,131	0,822	-0,822
10	0,072	0,824	-0,824

Видим, что есть автокорреляция 1-го и 2-го порядков. График показывает наличие тренда. Положительная автокорреляция объясняется неправильно выбранной спецификацией, т.к. линейный тренд тут непригоден, он скорее экспоненциальный. Поэтому сделаем ряд стационарным, взяв первую разность.

	АКФ( .)	Ошибка АКФ
1	-0,297	0,343	-0,343
2	0,309	0,390	-0,390
3	-0,420	0,420	-0,420
4	0,636	0,471	-0,471
5	-0,226	0,571	-0,571
6	0,214	0,583	-0,583
7	-0,311	0,593	-0,593
8	0,444	0,613	-0,613
9	-0,229	0,653	-0,653

Видим наличие автокорреляции 4-го порядка, что соответствует корреляции данных, отдаленных на год. Автокорреляцию первого порядка не имеем.

Статистика Дарбина-Ватсона (DW) =2,023

DW Up=1,500

DW Low=1,360

Пример 3. Экспорт

Приведем данные

год	квартал	номер	значение	разность
2000	I	1	22,30
	II	2	22,80	0,50
	III	3	24,80	2,00
	IV	4	24,80	0,00
2001	I	5	25,50	0,70
	II	6	25,50	0,00
	III	7	25,90	0,40
	IV	8	26,20	0,30

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6

Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

document.write('<p class="otherfont" style="float:right; color:#222222; text-align:center;">Страница <br /><big style="font-size:18px;"><b>4</b></big></p>'); Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Автокорреляционная функция. Примеры расчётов