Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Построим автокорреляционную функцию

 

АКФ( .)

Ошибка АКФ

1

0,802

m >

0,211

-0,211

2

0,693

0,535

-0,535

3

0,585

0,637

-0,637

4

0,566

0,701

-0,701

5

0,423

0,756

-0,756

6

0,343

0,785

-0,785

7

0,255

0,803

-0,803

8

0,231

0,813

-0,813

9

0,131

0,822

-0,822

10

0,072

0,824

-0,824

Видим, что есть автокорреляция 1-го и 2-го порядков. График показывает наличие тренда. Положительная автокорреляция объясняется неправильно выбранной спецификацией, т.к. линейный тренд тут непригоден, он скорее экспоненциальный. Поэтому сделаем ряд стационарным, взяв первую разность.

 

АКФ( .)

Ошибка АКФ

1

-0,297

0,343

-0,343

2

0,309

0,390

-0,390

3

-0,420

0,420

-0,420

4

0,636

0,471

-0,471

5

-0,226

0,571

-0,571

6

0,214

0,583

-0,583

7

-0,311

0,593

-0,593

8

0,444

0,613

-0,613

9

-0,229

0,653

-0,653

Видим наличие автокорреляции 4-го порядка, что соответствует корреляции данных, отдаленных на год. Автокорреляцию первого порядка не имеем.

Статистика Дарбина-Ватсона (DW) =2,023

DW Up=1,500

DW Low=1,360

Пример 3. Экспорт

Приведем данные

год

квартал

номер

значение

разность

2000

I

1

22,30

 

II

2

22,80

0,50

III

3

24,80

2,00

IV

4

24,80

0,00

2001

I

5

25,50

0,70

II

6

25,50

0,00

III

7

25,90

0,40

IV

8

26,20

0,30

Страница:  1  2  3  4  5  6 


Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы