Производные ценные бумаги

Индекс РТС на неделе с 27 октября по 1 ноября 2008 г.

За неделю с 27 октября по 1 ноября 2008г. объем торгов производными на Индекс РТС составил 64,4 млрд. рублей или 1,7 млн. контрактов. Фьючерсы на Индекс РТС остаются наиболее ликвидными срочными контрактами, на них на прошлой неделе приходило приходилось 75,22% от совокупного оборота FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) в денежном выр

ажении. Индекс РТС за прошедшую неделю вырос на 46,04%, При этом декабрьские фьючерсы подорожали на 62,37%, а мартовские – на 61,23%. На прошедшей неделе индексные фьючерсы вышли из бэквордации. Декабрьские контракты к закрытию опередили основной индикатор фондового рынка, Индекс РТС, на 31,61 пункта. Контанго по мартовским фьючерсам составило 39,61 пункта. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по индексным фьючерсам за неделю вырос на 2,88%.

Обзор по Индексам РТС неделя с 27 октября по 1 ноября 2008г. Фондовая Биржа 4.

Таблица 6. Семейство индексов РТС.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО “Фондовая биржа

“Российская Торговая Система”

(Протокол № 08-2-2602 от 26 февраля 2008 г.)

и.о. Председателя Правления

ОАО “Фондовая биржа

“Российская Торговая Система”

/ Шацкий Д.А. /

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА

на индекс РТС

Настоящая спецификация фьючерсного контракта на индекс РТС (далее - Спецификация) определяет стандартные условия указанного фьючерсного контракта.

Спецификация совместно с Правилами осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга) ЗАО «КЦ РТС» (далее – Клиринговый центр), Правилами совершения срочных сделок (далее – Правила торговли) ОАО «РТС» (далее - Биржа), иными документами, указанными в Спецификации, определяет обязательства по фьючерсному контракту на индекс РТС (далее - Контракт), а также порядок их возникновения, изменения и прекращения.

Термины и определения

Покупатель – Покупатель Контракта с одним кодом.

Продавец – Продавец Контракта с одним кодом.

Термины и определения, прямо не указанные в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), Правилами торговли, Правилами клиринга.

Общие положения и стандартные условия

1. Контракт имеет следующее наименование:

Фьючерсный контракт на индекс РТС.

2. Код (обозначение) Контракта, используемый для идентификации, формируется по следующим правилам: RTS-<месяц исполнения>.<год исполнения>. Месяц и год исполнения указываются арабскими цифрами.

Пример. Код (обозначение) «RTS-03.07» означает, что Контракт с указанным кодом исполняется в марте 2007 года.

3. Контракт является расчетным.

4. Базовым активом Контракта является Индекс РТС.

5. Количество пунктов Индекса РТС, являющихся базовым активом Контракта (далее – Лот), равно значению Индекса РТС, умноженному на 100 (сто). Объем Контракта равен значению Индекса РТС, умноженному на 2 (два) доллара США.

6. Последним днем торгов в секции срочного рынка, на которых может быть заключен Контракт (далее - последний день заключения Контракта), является торговый день, предшествующий 15 (пятнадцатому) числу месяца исполнения.

7. Цена Контракта.

7.1. Цена Контракта в процессе торгов в секции срочного рынка при подаче заявки и заключении Контракта указывается в пунктах за Лот (с точностью до целых).

7.2. Минимальное изменение цены Контракта в процессе торгов (далее - минимальный шаг цены) – 5 (пять) пунктов.

7.3. Стоимость минимального шага цены – 10% (десять процентов) от курса доллара США по отношению к валюте РФ, установленного Центральным Банком РФ на день проведения торгов (далее – Курс доллара США).

Предоставление возможности заключения Контракта

8. Возможность заключения Контракта на торгах в секции срочного рынка устанавливается решением Биржи (далее – Решение Биржи).

8.1. В Решении Биржи указывается:

· Код (обозначение) Контракта; первый день проведения торгов в секции срочного рынка, на которых может быть заключен Контракт (далее – первый день заключения Контракта);

 Скачать реферат