Некоторые вопросы эконометрического моделирования

Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности η(Х) в линейной эконометрической модели Y = ά +βX?

Функция эластичности рассчитывается следующим образом:

- найти процентное изменение У;

- найти процентное изменение Х;

- найти отношение процентного изменения У к процентному изменению Х;

- найти предел отноше

ния процентного изменения У к процентному изменению Х, когда последнее стремится к нулю.

Значение функции эластичности равно угловому коэффициенту касательной к графику зависимости lnY от lnX.

Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели Yi=λ+βi+εi, i=1,…,n., если считаем, что ошибки ε1,…,εn?

Существует (теоретическая, объективная или в виде тенденции) линейная зависимость значений переменной у от значений переменной х с вполне определенными, хотя обычно и не известными исследователю, значениями параметров λ и β;

Эта линейная связь для реальных статистических данных не является строгой: наблюдаемые значения Yi переменной У отклоняются от значений I, указываемых моделью линейной связиI = λ+βi+εi, i=1,…,n;

При заданных (известных) значениях хi конкретные значения отклонений εi=уi-I, i=1,…,n, не могут быть точно предсказаны до наблюдения значений уi даже если значения параметров λ и β известны точно;

Для каждого z, -z, определена вероятность F(z) того, что наблюдаемое значение отклонения εi не превзойдет z, причем эта вероятность не зависит от номера наблюдения;

Вероятность того, что наблюдаемое значение отклонения εi в i-ом наблюдении не превзойдет z, не зависит от того, какие именно значения принимают отклонения в остальных n-1 наблюдениях.

Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0,95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром σ?

Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром σ, то с вероятностью 0,95 ее значение будет заключено в пределах от -1,96σ до +1,96σ.

Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу?

Нулевая гипотеза отвергается, если выполняется неравенство

При этом вероятность ошибочного отвержения гипотезы Ho равна

Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотез Ho: θ2=-1, HA: θ2>-1, Ho: θ2≠-1 является простой, а какая сложной?

Ho является сложной гипотезой, если гипотеза допускает более одного значения параметра, т.е. Ho: θ2=-1 является простой, а HA: θ2>-1 и Ho: θ2≠-1 – сложные гипотезы.

Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок?

Гетероскедастичность ошибок – это неоднородность дисперсий ошибок. Этот вид нарушений стандартных предположений характерен для статистических данных, относящихся к одному моменту времени, но собранных по различным регионам, различным предприятиям, различным социальным группам. Автокоррелированность ошибок – это вид нарушений стандартных предположений, характерный для статистических данных, развернутых во времени.

 Скачать реферат