Об оценке динамических конкурентных преимуществ банка

В данном примере случайной величиной является соответствующий показатель динамических преимуществ банка. Как продемонстрировали предыдущие исследования, их изменчивость на протяжении 2002-2008 гг. подчиняется нормальному закону распределения, что позволяет применять обозначенный подход для определения количественных интервалов показателей динамических преимуществ данных банков.

По результат

ам расчетов, согласно приведенному выше правилу, для каждого показателя динамических конкурентных преимуществ банка целесообразно установить количественные интервалы, которым, в свою очередь, необходимо присвоить баллы, характеризующие уровень динамичности развития соответствующего показателя банка. Это предусматривает распределение рангов по уровню прироста исследуемых показателей, то есть чем выше ранг прироста i-го показателя, тем больший балл будет ему присвоен (лаг между баллами рангов рассчитывается произвольно и не влияет на результаты расчетов). Следует отметить, что для каждого показателя динамических преимуществ устанавливаются собственные количественные интервалы для определения рангов, что позволяет учесть среднеквадратичное отклонение для каждого показателя отдельно в динамике за 2002-2008 гг. Система критериев ранжирования и система баллов для каждого ранга приведены в таблице 1.

Таблица 1 Система рангов и балльная шкала оценочных показателей динамических конкурентных преимуществ банка

Баллы в соответствии с рангом

Ранг

Критерии установления рангов

3,0

1

х > х + 3σ

2,5

2

х€ (х + 2σ;х + 3σ]

2,0

3

х€ (х + σ; х + 2σ]

1,5

4

х€(х-σ;х+σ]

1,0

5

хє (х-2σ,х-σ]

0,5

6

х€(х-3σ;х-2σ]

0,0

7

х < х-3σ

В таблице 2 представлены индивидуальные ранги для системы показателей динамических конкурентных преимуществ исследуемых банков, а именно - количественные интервалы рангов для объемов активов, кредитного портфеля, проблемных кредитов и обязательств, денежных средств юридических и физических лиц, капитала, инвестиционного портфеля и чистого дохода банков. В соответствии с данной методикой показатели динамических преимуществ банка равнозначны, то есть одинаково влияют на совокупный уровень его динамических конкурентных преимуществ, что отображает интегральный показатель динамичности его развития.

Таблица 2 Индивидуальные ранги для показателей динамических конкурентных преимуществ банков I группы

Показатель

Активы банка

Кредитный портфель

Проблемные кредиты

X

0,75

0,79

3,81

σ

0,35

0,37

5,82

0,70

0,73

11,64

Зσ

1,05

1,10

17,47

Ранг 1

1,80

10000

1,89

10000

21,28

10000

Ранг 2

1,45

1,80

1,52

1,89

15,46

21,28

Ранг 3

1,10

1,45

1,15

1,52

9,63

15,46

Ранг 4

0,40

1,10

0,42

1,15

-2,01

9,63

Ранг 5

0,04

0,40

0,06

0,42

-7,83

-2,01

Ранг 6

-0,31

0,04

-0,31

0,06

-13,65

-7,83

Ранг 7

-10000

-0,31

-10000

-0,31

-10000

-13,65

Показатель

Депозиты юридических лиц

Депозиты физических лиц

Капитал банка

X

0,72

0,78

0,77

σ

0,56

0,60

0,49

1,12

1,20

0,98

Зσ

1,68

1,81

1,48

Ранг 1

2,39

10000

2,59

10000

2,24

10000

Ранг 2

1,84

2,39

1,99

2,59

1,75

2,24

Ранг 3

1,28

1,84

1,38

1,99

1,26

1,75

Ранг 4

0,16

1,28

0,18

1,38

0,27

1,26

Ранг 5

-0,40

0,16

-0,42

0,18

-0,22

0,27

Ранг 6

-0,96

-0,40

-1,03

-0,42

-0,71

-0,22

Ранг 7

-10000

-0,96

-10000

-1,03

-10000

-0,71

Показатель

Обязательства банка

Инвестиционный портфель

Чистая прибыль

х

0,76

1,09

0,90

σ

0,37

1,59

1,39

0,73

3,18

2,77

Зσ

1,10

4,77

4,16

Ранг 1

1,86

10000

5,85

10000

5,06

10000

Ранг 2

1,49

1,86

4,26

5,85

3,68

5,06

Ранг 3

1,12

1,49

2,68

4,26

2,29

3,68

Ранг 4

0,39

1,12

-0,50

2,68

-0,48

2,29

Ранг 5

0,02

0,39

-2,09

-0,50

-1,87

-0,48

Ранг 6

-0,34

0,02

-3,68

-2,09

-3,26

-1,87

Ранг 7

-10000

-0,34

-10000

-3,68

-10000

-3,26

Страница:  1  2  3  4  5 


Другие рефераты на тему «Банковское, биржевое дело и страхование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы