Современное состояние рынка ценных бумаг в России
1. Определим фактическую доходность за период с 04.10 по 08.10:
=((13,460 – 12,800)/12,800)*100%=0.05.
Период с 11.10 по 15.10: Rf = ((13,660 – 13,500)/13,500)*100%=0,01.
Период с 18.10 по 22.10: Rf = ((13,560 – 13,830)/ 13,830)*100%=-0,02.
Период с 25.10 по 29.10: Rf = ((13,250 – 13,650)/ 13,650)*100%=-
0,03.
Период с 01.11 по 03.11: Rf = ((13,360 – 13,200)/ 13,200)*100%=0,01.
2. Узнаем среднее значение этих доходностей:
= (0.05+0.01+(-0.02)+(-0.03)+0.01)/5 = 0.004.
3. Теперь можно вычислить риск по данной бумаге:
= 0.008.
ВТБ
|
04.10.2010 – 08.10.2010 | |
|
Цена открытия |
0,0893 |
|
Цена закрытия |
0,0908 |
|
11.10.2010 – 15.10.2010 | |
|
Цена открытия |
0,0914 |
|
Цена закрытия |
0,0914 |
|
18.10.2010 – 22.10.2010 | |
|
Цена открытия |
0,0922 |
|
Цена закрытия |
0,101 |
|
25.10.2010 – 29.10.2010 | |
|
Цена открытия |
0,104 |
|
Цена закрытия |
0,101 |
|
01.11.2010 – 03.11.2010 | |
|
Цена открытия |
0,104 |
|
Цена закрытия |
0,103 |
|
Rf |
0.0168 |
0 |
0.0954 |
-0.0288 |
-0.0096 |
|
Re |
0.0148 |
|
σ |
0.0296 |
Росбанк
|
04.10.2010 – 08.10.2010 | |
|
Цена открытия |
115,50 |
|
Цена закрытия |
114,72 |
|
11.10.2010 – 15.10.2010 | |
|
Цена открытия |
114,60 |
|
Цена закрытия |
111,80 |
|
18.10.2010 – 22.10.2010 | |
|
Цена открытия |
112,00 |
|
Цена закрытия |
112,47 |
|
25.10.2010 – 29.10.2010 | |
|
Цена открытия |
113,00 |
|
Цена закрытия |
112,21 |
|
01.11.2010 – 03.11.2010 | |
|
Цена открытия |
112,35 |
|
Цена закрытия |
113,85 |
|
Rf |
-0.0068 |
-0.0244 |
0.0042 |
-0.007 |
0.0134 |
|
Re |
-0.0041 |
|
σ |
0.0082 |
Сбербанк
|
04.10.2010 – 08.10.2010 | |
|
Цена открытия |
89,880 |
|
Цена закрытия |
90,280 |
|
11.10.2010 – 15.10.2010 | |
|
Цена открытия |
91,740 |
|
Цена закрытия |
92,170 |
|
18.10.2010 – 22.10.2010 | |
|
Цена открытия |
94,960 |
|
Цена закрытия |
101,97 |
|
25.10.2010 – 29.10.2010 | |
|
Цена открытия |
102,30 |
|
Цена закрытия |
101,27 |
|
01.11.2010 – 03.11.2010 | |
|
Цена открытия |
101,85 |
|
Цена закрытия |
103,06 |
|
Rf |
0.0046 |
0.0047 |
0.0738 |
-0.0101 |
0.0172 |
|
Re |
0.018 |
|
σ |
0.0361 |
Транскредитбанк
|
04.10.2010 – 08.10.2010 | |
|
Цена открытия |
18,860 |
|
Цена закрытия |
19,891 |
|
11.10.2010 – 15.10.2010 | |
|
Цена открытия |
19,768 |
|
Цена закрытия |
18,441 |
|
18.10.2010 – 22.10.2010 | |
|
Цена открытия |
18,199 |
|
Цена закрытия |
17,722 |
|
25.10.2010 – 29.10.2010 | |
|
Цена открытия |
17,950 |
|
Цена закрытия |
18,932 |
|
01.11.2010 – 03.11.2010 | |
|
Цена открытия |
18,780 |
|
Цена закрытия |
18,367 |
Скачать реферат