Имитационное моделирование в анализе рисков инвестиционного проекта

Комплексный подход к оценке риска, реализуемый при применении метода Монте-Карло, заключается в том, что аналитик получает различные показатели: распределение вероятностей результирующей проектной переменной; оценки среднего значения, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации результирующего показателя; любые другие специальным образом сконструированные измерители риска (коэфф

ициент ожидаемых потерь, вероятность реализации неэффективного проекта).

Принятие инвестиционных решений может основываться на результатах визуального анализа, т.е. изучения профиля риска и кумулятивного профиля риска, полученных в результате имитационного моделирования.

Важными измерителями интегральной рискованности проекта являются индекс ожидаемых потерь и вероятность реализации неэффективного проекта.

Список использованной литературы

1. Грачёва М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта. – М.: ЮНИТИ, 2007.

2. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Высш. школа, 2003.

3. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 2007.

4. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. – М.: Наука, 2008.

5. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: ЮНИТИ, 2004.

 Скачать реферат